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Estruturas de opções FX: espalhamento de chamadas, colocação de propagação, straddle, strangle No meu último artigo, introduzimos opções de baunilha. Eles têm algumas características agradáveis, como limitar perdas para o comprador. No entanto, a opção pura pode ser cara em comparação com a sua visão do mercado ou você pode achar que deseja expressar uma visão que é menos unidimensional. Portanto, as opções são muitas vezes combinadas em estratégias que atendem aos requisitos. Neste artigo, apresentamos algumas das estratégias de opções mais comuns. Antes de descrever as estratégias, mencionamos algum jargão de opções que ajuda a descrever as estratégias: Uma opção é dita em dinheiro (ITM) se a opção tivesse um valor se fosse exercido imediatamente. Para uma opção de chamada, isso significaria que o ponto está acima da greve, enquanto que para uma opção de colocação, isso significaria que o ponto está abaixo da greve. Da mesma forma, a opção é dita no dinheiro (ATM) se o ponto e a greve forem iguais, e, finalmente, a opção é "fora do dinheiro" (OTM), se o valor imediato do exercício for zero. As estratégias consistirão em duas ou mais posições em greves diferentes. Cada opção de baunilha única que compõe esta estratégia é geralmente referida como uma perna. As estratégias abaixo são algumas das estratégias de opções padrão que podem ser usadas. Claro que existem muitos outros. Os parâmetros da estratégia geralmente são ajustados para atender às necessidades individuais. Difusão de chamadas: em vez de simplesmente comprar uma opção de compra quando você é otimista, você pode ajudar a finalizar a compra ao vender outra opção de compra com o mesmo prazo de maturidade, mas com uma greve maior (portanto, mais OTM). O benefício é menor custo e, portanto, menor desvantagem e local tem que se mover menos para que o comércio se torne rentável. Por outro lado, o ganho potencial é limitado. Veja a Figura 1. Coloque o spread: é o mesmo conceito que o spread da chamada. Você compra uma opção de venda e baixa o preço, vende uma opção de venda - neste caso, com uma greve mais baixa. A dinâmica é a mesma, mas à desvantagem. Veja a Figura 1. Observe que os spreads de chamadas e os spreads de propagação são estratégias direcionais, ou seja, o valor da posição será vinculado a qual direção o ponto segue (no caso de uma propagação de chamadas: quanto maior o local, maior o valor do spread Posição, quanto menor o local, menor o valor da posição). Figura 1. Espalhar a propagação e colocar a propagação: um straddle está comprando uma opção de colocação e uma opção de chamada com a mesma greve (geralmente perto do caixa eletrônico). A estratégia é usada se você espera que o local se mova, mas não tem certeza sobre qual direção: o valor da posição aumentará com o ponto em andamento ou o ponto em queda (como tal, esta não é realmente uma estratégia direcional). No entanto, o valor da posição irá diminuir se o local permanecer estático, com a maior perda ocorrendo se o ponto for o mesmo que a greve na maturidade. Veja a Figura 2. Strangle: Strangles usam os mesmos conceitos como Straddles, mas com a greve da perna de jogada diferente da perna de chamada. Tanto a ponta como a perna de chamada normalmente são colocadas fora do dinheiro. O benefício em comparação com o straddle é um preço mais baixo no entanto, o preço spot terá que se mover mais para que o comércio se torne rentável. Veja a Figura 2. Figura 2. Expansão de Risco Estranho e Estrangulado: Esta é a combinação de uma longa chamada fora do dinheiro e uma curta execução fora do dinheiro. A posição geralmente tem baixo custo inicial e não perde dinheiro, desde que o local permaneça acima do placar, no entanto, o comércio é fortemente direcional e tem perda ilimitada. Veja a Figura 4. A estratégia pode ser revertida por isso é longo a perna e perca a perna da chamada. Seagull: A estratégia da gaivota é semelhante à reversão do risco, mas com uma compra comprada mais fora do dinheiro, garantindo assim um limite ao risco de queda. Veja a Figura 3. Com a inversão de risco, as posições podem ser revertidas, caso em que a proteção na gaivota é obtida comprando uma opção de chamada em vez de uma colocação. Note-se que existem três pernas nesta estratégia (ou seja, a estratégia é feita de três opções diferentes). Figura 3: Reversão de risco e borboleta de gaivota: a combinação de vender um estrondo e comprar um estrangulamento. Esta estratégia é usada para lucrar com mercados aborrecidos onde o local não se move. O estrangulamento longo garante que o risco de queda é limitado. Esta estratégia combina algumas das melhores coisas de opções que não podem ser alcançadas através de negociação simples no local, ou seja, limitar a desvantagem e a possibilidade de lucrar quando o local não se move. Veja a figura 4. Condor: o mesmo conceito que a borboleta, mas feito vendendo um estrangulamento em vez de um estrondo. As greves do strangle vendido estão dentro da faixa do strangle comprado. Esta estratégia também pode ser vista como a venda de uma colocação e uma chamada difundida com greves, tudo fora do dinheiro. O benefício em comparação com a borboleta é um alcance mais longo que paga o lucro máximo para a estratégia, mas também o lucro máximo mais baixo. Veja a Figura 3. Observe que a borboleta eo condor são feitos de 4 pernas cada. Figura 4. Disclaimer de Butterfly e Condor As entidades do Grupo Saxo Bank fornecem um serviço de execução exclusiva e o acesso a Tradingfloor permitindo que uma pessoa veja e use conteúdo disponível no ou através do site não se destina e não altera ou expande isso. 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